解凍は圧縮ファイルから普通のファイルを取り出す操作の事
zipは圧縮の形式の一つだけど別に詳しく知らなくても問題ないから意識する必要はない
ライセンスキーは初回起動時に入力を求められるのでその時に使う
DLネストは使った事無いから使用感はわからないけど、
分割ファイルのダウンロード→解凍→使い終わった分割ファイルの削除を自動でやってくれる便利なやつらしい
特に指摘してるサイトもなかったから多分ゲームインストールまでは自動でやってくれる気がする
ただこの場合でもライセンスキーの入力は求められるだろうからそこは手動でやる必要があると思う