3DMGAMEから直接DLすることはめったにないので
おそらくリンク先の百度からDLするんだと思いますのでそれ前提で。
それほどサイズが大きくない場合は「下載」のように見えるボタンでDLが始まりますが
50M超えるくらいからポップアップで「高速下載(のような字)」と「普通下載(のような字)」を選ぶような画面が出ます。
この時「高速下載」を選ぶと百度ダウンローダーのインストールファイルをDLすることになります。
DLしたexeファイルというのはたぶんこれに当たるのではないかと思います。
「普通下載」を選ぶと普通にDLができます。(くっそ遅いけど)
ちなみに100Mを超えるファイルだと、このダウンローダーがないと落とせないと思った方がいいです。
しかし百度ダウンローダーを使用するには百度に登録する(無料)必要があります。
百度の登録はググれば判ると思います。